互联网高清对讲系统平台软件1.1.2.31.exe
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2021-11-24 14:01:36
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（2） 分层法回溯测试
由下图可见，BP_LR 因子具有很好的单调性，而 TURNOVER_1M 因子的
分组 1、3、4 之间没有明显差异，唯有分组 2 的表现较好，而换手率最高的
分组 5 明显跑输其他组别也同时跑输基准指数。因此尽管 TURNOVER_1M
因子的收益非常显著，但单调性方面有着明显不足。
图 12：BP_LYR 分组回溯累计收益率曲线（市值加权）
资料来源：光大证券研究所，Wind
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